Полного собрания сочинений Элджернона Блэквуда никогда не было на русском языке (и, видимо, никогда не будет).
Наиболее полная подборка — у Энигмы:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2960296/ Будет еще и второй том, но неизвестно когда.
Несколько переводов его рассказов раскидано по разным сборникам, больишнство из которых издавалось еще в первой половине 1990-х гг.